金属早报(04.30)

  国际金属交易数据 LME基金属市场主要交易数据

品种	开盘	最高	最低	收盘	成交量	持仓及增减	库存及增减
铜	7725	7775	7575	7760	78136	244335-1081	159125-2050
锡	13000	13675	12550	13150	10375	14185-94	8585-20
铅	1960	2025	1960	2005	13279	63396-867	41350-100
锌	3725	3725	3640	3685	39560	140287+1476	97550-350
铝	2810.5	2854.5	2800	2853.5	144454	558219+2978	828100-1425
镍	46950	49390	46825.5	48638.5	10587	41968-511	5112+60

LME铜铝当日交易情况

品种	上午		混合交易	下午		混合交易	办公室交易	总计
	第一节	第二节		第一节	第二节
铜	1708	401	0	380	1654	134	72953	78136
铝	2662	2104	345	994	1110	2061	132622	144454

  LME铜铝官方结算价格

品种	现货	3个月期	15个月期	27个月期
铜	7740/45	7699/00	7060/70	6275/85
铝	2790/92	2816/17	2693/98	2510/15

  LME铜铝持仓情况

日期	铜持仓分布	增减	铝持仓分布	增减
现货/5月16日	27184	-3629	59776	-3638
5月17日/6月20日	46750	-221	94372	-198
6月21日/7月18日	42663	-31	100143	419
7月19日/3个月	9249	2331	14817	2871
7月剩下部分	0	0	0	0
8月1日/63个月	118489	469	289111	3524
持仓总计	244335	-1081	558219	2978

  LME铜铝合约间主要差价

品种	现货	5月	6月	7月	3个月期	3个月期
	/3个月期	/3个月期	/3个月期	/3个月期	/15月	/27月
LME铜	56b	41b	25b	9.0b	642b	1425b
LME铝	26c	16c	3b	2b	128b	321b
LME锌	12c	7.0c	2.0c	2.0b	271b	640b

  LME期铜期权行情

月份	敲定价	波动率	看涨权	看跌权	持仓情况	成交量
5月	7800	31.61	107.69	121.65	9052/7545	0/400
6月	7750	33.33	348.26	328.42	21403/11199	180/540
7月	7750	34.11	450.84	446.89	4812/5037	450/50

   LME铜铝期货大头寸部位报告

铜大持仓数据		5月	6月	7月	铝	5月	6月	7月
多头	5%	2	4	0	多头	1	5	4
	10%	0	0	0		0	0	1
	20%	0	0	0		1	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》40%	0	0	0		0	0	0
空头	5%	1	3	3	空头	2	3	2
	10%	0	0	0		0	0	0
	20%	0	0	1		1	0	1
	30%	0	0	0		0	0	0
	》40%	0	0	0		0	0	0

  LME铜库在世界各地分布

国家	仓库地点		在库量	注销仓单	库存增减
比利时	安特卫普	ANTWERP	675	0	0
德国	不来梅	BREMN	0	0	0
	汉堡	HAMBURG	0	0	0
意大利	热那亚	GENOA	0	0	0
	里沃纳	LEGHORN	15900	575	-500
	的里雅斯特	TRIESTE	1950	300	0
MY	JOHOR	JOHOR	0	0	0
荷兰	鹿特丹	ROTTERDAM	36350	5300	-350
	韦辛根	VLISSINGEN	9075	425	-300
韩国	GWANGYANG	GWANGYANG	3900	200	0
	BUSAN	BUSAN	5200	2500	0
新加坡	新加坡	SINGAPORE	6600	400	0
阿联酋	迪拜	AE	150	125	0
西班牙	巴塞罗纳	BARCELONA	0	0	0
	毕尔巴鄂	BILBAO	650	0	-25
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
	赫尔辛堡	HELSINGBORG	2375	0	0
英国	艾冯郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫尔	HULL	4175	600	-150
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	纽卡斯尔	NEWCASTLE	0	0	0
	森德兰	SUNDERLAND	0	0	0
美国	巴尔的摩	BALTIMORE	225	200	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	长滩	LONG BREACH	1525	0	0
	洛杉矶	L.A.	0	0	0
	新奥尔良	NEW	43875	3925	-550
	圣路易	ST.	26500	23925	-175
总          计			159125	17125	-2050

      COMEX铜市主要交易数据

月份	开盘	最高	最低	收盘	涨跌	成交量	持仓量
0705	348.00	352.50	346.50	351.45	2.65	9461	7034
0706	352.50	352.50	352.50	352.50	2.45	484	2536
0707	350.30	355.00	347.50	353.25	2.35	14641	53827
0708	352.25	352.25	352.25	352.25	2.30	206	1226
0709	351.00	351.05	351.00	351.05	2.30	1329	6474
0710	348.80	348.80	348.80	348.80	2.40	-	879
0711	347.50	347.50	346.50	346.50	2.50	2	1006
0712	344.50	344.50	344.05	344.05	2.60	302	4287
0801	341.45	341.45	341.45	341.45	2.70	-	683
0802	338.80	338.80	338.80	338.80	2.80	-	123

 

成交量	总持仓	持仓增减	库存	库存增减
16226	80187	-1518	33695	-230

  CTFC持仓结构数据

日期	非商业头寸			商业头寸		可报告头寸		不可报告头寸		基金净头寸
	多头	空头	跨期	多头	空头	多头	空头	多头	空头
01-30-07	5545	27129	6046	48462	24932	60053	58107	11395	13341	-21584
02-06-07	5449	27347	5566	49215	26048	60230	58961	11805	13074	-21898
02-13-07	5710	26386	5952	48111	26416	59773	58754	11030	12049	-20676
02-20-07	5156	25867	5813	49013	26974	59982	58654	11338	12666	-20711
02-27-07	5301	24153	4670	45559	24756	55530	53579	10333	12284	-18852
03-06-07	5207	24486	4131	44591	24607	53929	53224	11566	12271	-19279
03-13-07	4642	22907	4631	45244	25291	54517	52829	10639	12327	-18265
03-20-07	7761	22839	6799	46270	30206	60830	59844	10473	11459	-15078
03-27-07	8644	24550	7301	46281	31583	62226	63434	13295	12087	-15906
04-03-07	9927	22818	6975	45184	32818	62086	62611	15100	14575	-12891
04-10-07	12333	22357	5866	45191	35468	63390	63691	16795	16494	-10024
04-17-07	13787	22572	5215	46119	36597	65121	64384	15536	16273	-8785
04-24-07	13923	22406	4236	46176	37255	64335	63897	15803	16241	-8483

期商评市

路透
LME:
伦敦金属交易所(LME)期铜价格周五上扬,分析师与交易商称是受助于美元疲弱与罢工威胁,以及市场在昨日大幅下挫後出现低接买盘.
LME三个月期铜盘初扩大周四跌势,下滑2%至每吨7,575美元,但稍後反弹并收於7,750,较周四收盘上涨90美元.
美元下滑,欧元触及1.3683美元的历史高位,因之前美国公布第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长1.3%,弱于预期.
美元走软令基本金属价格对持有其他货币的买家来说更为便宜,但另一方面,美国经济放缓的可能令市场人气承压.
全球第三大铜锌生产国--秘鲁的工会矿工称,看来越发难以避免下周一的全国性罢工,此消息抵消了美国疲弱GDP数据带来的不利影响.
铜库存自2月初来已下降26%,来自中国的旺盛买需上周将铜价推升至8,100美元七个月高位,使得今年年内涨幅达至28%.
三个月期镍收报每吨48,500美元,涨1,500美元或3.2%.
英商巴克莱资本国际预计,今年下半年镍价格料下跌,因主要终端用户--不锈钢产业对镍的需求料放缓,且中国的低镍含量生铁供应料增加.
三个月期铝升44美元至2,854;三个月期锌跌35美元至3,675;三个月期锡上扬300美元至13,200.
三个月期铅收在每吨2,002美元,高於周四的1,960.

COMEX:
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五小涨,在昨日大跌後获得空头回补,但投资人观望秘鲁矿工是否会按计划在下周发起罢工,令涨幅有限.
交投最为活跃的COMEX 7月期铜收高2.35美分或0.7%,报每磅3.5325美元.盘中高见3.55美元.
秘鲁为全球第三大铜生产国,该国矿工为寻求更好的福利而同政府协商未果,已警告称将很可能在周一罢工.
纽约一交易商表示:"可能发生罢工,但仍是未知数.即使矿工真的罢工了,但如果在周三或周四前达成协议,则可能对市场不会有实质影响."
近月5月期铜收高2.65美分,至3.5145美元,接近交投区间3.4340-3.53上端.
COMEX期铜公开叫价阶段最终成交量为16,226口.

AMT
铜：早盘受到进一步的技术性卖盘影响而跌至7575美元的低点，但之后因获得LME库存持续下降以及秘鲁潜在供应问题的推动而反弹。收盘回升至7700美元上方。
铝：继隔夜遭到市场抛售后，当日则表现平静。市场在消化了疲软的GDP数据后，并获美元走弱的推动，而促动铝价升向2850美元。收盘收于10日均线上方，预计后市将进一步上涨。
铅：当日获消费者买盘推动而强劲上扬。市场收盘表现出色，预计下周若突破2030美元水平则将打开上涨空间。
锌：当日窄幅波动。预计市场将能持稳于3650美元上方，短期内将呈现区间波动走势。
锡：当日早盘表现疲软，但随后呈现强势反弹，收盘收高。市场消费者买盘力量显著，后市可考虑逢低买入。
镍：当日走势令市场人士意外。根据此前两个交易日走势显示当日市场应空方力量占优，但令人意外的是镍价反而大幅上涨2000美元，并且未受到疲弱的美国GDP数据影响。

国际金融市场

美国股市：
道琼工业指数<.DJI>涨15.44点或0.12%,至13,120.94.
但标准普尔500指数<.SPX>微跌0.18点或0.01%,至1,494.07.
Nasdaq综合股价指数<.IXIC>升2.75点或0.11%,报2,557.21.

欧洲股市：
伦敦富时100指数收盘跌0.8%，至6,418.70点。
德国DAX Xetra 30指数收盘跌0.1%，至7,378.12点。
法国CAC 40指数收盘下跌0.2%，至5,930.77点。

纽约汇市尾盘:
今日 上日 当日 今年以来 2006年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
-----------------------------------------------------------------
欧元/美元 <EUR=> 1.3652 1.3593 +0.43 +3.46 1.3196
美元/日圆 <JPY=> 119.60 119.55 +0.04 +0.50 119.01
欧元/日圆 <EURJPY=> 163.25 162.51 +0.46 +3.90 157.12
美元/瑞郎 <CHF=> 1.2055 1.2086 -0.26 -1.06 1.2184
英镑/美元 <GBP=> 1.9978 1.9909 +0.35 +1.99 1.9588
美元/加元 <CAD=> 1.1168 1.1221 -0.47 -4.14 1.1650
澳元/美元 <AUD=> 0.8296 0.8262 +0.41 +5.15 0.7890
欧元/瑞郎 <EURCHF=> 1.6455 1.6432 +0.14 +2.30 1.6085
欧元/英镑 <EURGBP=> 0.6832 0.6826 +0.09 +1.40 0.6738

美国债市：
美国公债价格周五几无变动,盘中走势震荡,此前公布的数据显示经济成长乏力,抵消了通膨仍在美国联邦储备理事会(FED)假设的目标水准上方的影响.
美国政府公布首季经济成长为四年来最为疲弱後,债市最初受到提振.但在市场人士将注意力转向该报告中数据显示通膨较预期为高後,买盘消退.该通膨数据促使交易商降低了对FED降息的预期.
瑞穗证券驻纽约债市交易主管Ted Ake表示:"市场没有了方向."
美国股市今日上涨,道琼工业指数<.DJI>连续第三日创纪录收盘高位.
指标10年期公债<US10YT=RR>持平,收益率(殖利率)报4.70%.
美国公布的首季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长1.3%,去年第四季为2.5%,路透访查的分析师预估中值为1.8%.
而报告内FED较看重的通膨指标--核心个人消费支出(PCE)指数为成长2.2%,高於预期的2.1%及第四季的1.8%.
FED的假设通膨目标水准为1-2%.
Wachovia Securities首席分析师John Silvia表示:"今日的GDP报告突显了经济成长和通膨预期之间的冲突升级."
周五美国还公布了雇佣成本报告,显示首季薪资增长1.1%,为2001年首季来最大百分比增幅.投资人视薪资为通膨的潜在来源.
本周股市上涨令债市承压,尽管成屋和新屋销售数据显示楼市最坏时期可能还未结束.
两年期公债<US2YT=RR>持平,收益率报4.66%.五年期公债<US5YT=RR>涨1/32,收益率从周四尾盘的4.61%降至4.59%.
30年期公债<US30YT=RR>价格持平,收益率为4.89%.

-----------------------2043GMT--------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债<US2YT=RR> 99-23/32 (+01/32) 4.657
五年期公债<US5YT=RR> 99-19/32 (+02/32) 4.592
10年期公债<US10YT=RR> 99-14/32 (+00/32) 4.699
30年期公债<US30YT=RR> 97-29/32 (持平) 4.884

国际商品市场

能源市场:
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周五收涨逾1美元,受助于汽油期货再度创下八个月新高.
汽油期货连续第八个交易日上行,因市场担忧若炼厂再发生故障,都将令本已吃紧的汽油供应更加雪上加霜.
分析师称,对於供应安全的疑虑亦推升油价.沙特阿拉伯周五称,挫败了盖达组织(基地组织,al Qaeda)相关的,企图对石油设施和军事基地发起的袭击阴谋,逮捕了逾170名疑犯,其中包括为自杀式袭击培训的飞行兵.[ID:nCN0085422]
今日稍早,汽油价格曾一度下滑,因Marathon Oil<MRO.N>周四晚间称,位於路易斯安那州日加工量为24.5万桶的炼厂大火已被扑灭,炼厂已重新开工.
尽管如此,"市场在周末前仍对炼厂可能出现的问题感到不安,"一位中西部能源风险顾问称.
NYME-6月原油期货结算价升1.40美元或2.2%,报每桶66.46美元,盘中曾触及66.70美元的高位,为3月28日涨至66.78以来最高.66.40的阻力水准已被突破.
今日低点落在64.58,支撑位在64.15.本合约周四下跌0.78美元.
伦敦布兰特6月原油期货收高76美分或1.1%,报每桶68.41美元,交投区间为66.73-68.54.
5月RBOB汽油期货跳升7.1美分或3.1%,结算价报每加仑2.3613美元,创去年8月3日以来最高结算水准.盘中触及2.365的高位,亦为8月3日涨至2.4275以来最高.
该合约今日升破了2.32美元的阻力位,最低曾跌至2.2800,支撑落在2.1450.
政府数据显示,美国汽油库存连续第11周下降,供应较2月2日止当周下降15%,因诸多炼厂在结束季节性维护之际出现问题.
5月取暖油期货亦大幅收涨2.44美分或1.3%,至每加仑1.9135美元,盘中交易区间介于1.87-1.9225.阻力位1.9008被突破,支撑位在1.8870.

贵金属市场:
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周五收升,得益於美元兑欧元挫至纪录新低,以及市场对於供应安全的忧虑重燃导致的油价上扬.此前金价一度挫至三周低位.
不过交易商和分析师警告称,金价可能进一步走弱,因为近期市场人气和动能双双转空.
交投最活跃的6月期金收升3.80美元至每盎司681.80.该期约盘中高点在683.00美元,低点则是4月4日以来最低水准673.80.
FC Stone的George Nickas称,金价涨势可能与昨日基金和投资者抛售後的空头回补有关.不过对於黄金的投机买兴在上周已有所减弱,而且近期内上涨动能可能会继续下降.
美元兑欧元周五创下纪录新低,因为数据显示,美国第一季经济成长速度远低於预期.
COMEX期金预估成交量为66,929口.
交易员还表示,沙特挫败一起与基地组织(盖达组织,al Qaeda)有关,欲袭击该国石油设施和军事基地的消息,也支撑了金价.
现货金<XAU=>报每盎司681.30/1.80美元,较周四纽约尾盘水准674.40/4.90上涨.伦敦金午後定盘价为677.50.
其他贵金属方面,7月期银收高0.12美元至每盎司13.575美元,盘中交投区间介於13.365至13.615.现货银<XAG=>报13.54/3.57美元,高於周四尾盘的13.30/3.35.
7月铂金(白金)收低10.60美元至1,293.00.现货铂金<XPT=>报1,286.00/1,291.00.
6月鈀金收高1.05美元至374.45.现货鈀金<XPD=>报每盎司370.00/375.00.