国际金属交易数据 LME基金属市场主要交易数据
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓及增减 | 库存及增减 |
| 铜 | 6795 | 6935 | 6787.5 | 6875 | 80379 | 241084+260 | 178075-1800 |
| 锡 | 13400 | 13809.8 | 13300 | 13500 | 8521 | 15475+82 | 9635-10 |
| 铅 | 1920 | 1935 | 1884.5 | 1910 | 8521 | 63267+463 | 33250+125 |
| 锌 | 3265 | 3295 | 3240 | 3270 | 35331 | 143096-931 | 106275-300 |
| 铝 | 2784.5 | 2810.5 | 2777.5 | 2782.5 | 145946 | 532606+751 | 811325-950 |
| 镍 | 43825 | 44900 | 43503.5 | 44637.5 | 8548 | 46647+51 | 5418+126 |
| 品种 | 上午 | 混合交易 | 下午 | 混合交易 | 办公室交易 | 总计 | ||
| 第一节 | 第二节 | 第一节 | 第二节 | |||||
| 铜 | 2086 | 116 | 62 | 600 | 1254 | 780 | 73633 | 80379 |
| 铝 | 1530 | 900 | 156 | 170 | 37 | 2576 | 139927 | 145946 |
| 品种 | 现货 | 3个月期 | 15个月期 | 27个月期 |
| 铜 | 6939/40 | 6859/60.5 | 6400/10 | 5755/65 |
| 铝 | 2791/92 | 2803/04 | 2672/77 | 2500/05 |
| 日期 | 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 |
| 现货/4月18日 | 27379 | -822 | 54120 | 312 |
| 4月19日/5月16日 | 45040 | 254 | 100394 | -927 |
| 5月17日/6月20日 | 42553 | 398 | 86714 | 1481 |
| 6月21日/3个月 | 9591 | 2612 | 14671 | 3003 |
| 6月剩下部分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月1日/63个月 | 116261 | 1341 | 275956 | 782 |
| 持仓总计 | 240824 | 3783 | 531855 | 4651 |
| 品种 | 现货 | 4月 | 5月 | 6月 | 3个月期 | 3个月期 |
| /3个月期 | /3个月期 | /3个月期 | /3个月期 | /15月 | /27月 | |
| LME铜 | 56b | 36b | 20b | 6.0b | 483b | 1122b |
| LME铝 | 11c | 1.5c | 9.0b | 3.0b | 139b | 319b |
| 月份 | 敲定价 | 波动率 | 看涨权 | 看跌权 | 持仓情况 | 成交量 |
| 4月 | 6900 | 28.00 | 87.82 | 91.81 | 9221/7135 | 120/0 |
| 5月 | 6900 | 30.00 | 236.02 | 255.88 | 6898/5293 | 45/0 |
| 6月 | 6850 | 32.50 | 386.34 | 370.54 | 22385/7502 | 0/0 |
| 铜大持仓数据 | 4月 | 5月 | 6月 | 铝 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 多头 | 5% | 3 | 4 | 1 | 多头 | 4 | 4 | 2 |
| 10% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 》40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 空头 | 5% | 2 | 2 | 0 | 空头 | 0 | 3 | 1 |
| 10% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 》40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国家 | 仓库地点 | 在库量 | 注销仓单 | 库存增减 | |
| 比利时 | 安特卫普 | ANTWERP | 1000 | 75 | -75 |
| 德国 | 不来梅 | BREMN | 0 | 0 | 0 |
| 汉堡 | HAMBURG | 0 | 0 | 0 | |
| 意大利 | 热那亚 | GENOA | 0 | 0 | 0 |
| 里沃纳 | LEGHORN | 14350 | 0 | 0 | |
| 的里雅斯特 | TRIESTE | 1900 | 300 | 0 | |
| MY | JOHOR | JOHOR | 0 | 0 | 0 |
| 荷兰 | 鹿特丹 | ROTTERDAM | 43600 | 3550 | -325 |
| 韦辛根 | VLISSINGEN | 10150 | 0 | 0 | |
| 韩国 | GWANGYANG | GWANGYANG | 3400 | 50 | -50 |
| BUSAN | BUSAN | 2000 | 200 | 0 | |
| 新加坡 | 新加坡 | SINGAPORE | 6425 | 500 | -325 |
| 阿联酋 | 迪拜 | AE | 150 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 巴塞罗纳 | BARCELONA | 0 | 0 | 0 |
| 毕尔巴鄂 | BILBAO | 1500 | 625 | -225 | |
| 瑞典 | 哥特堡 | GOTHENBURG | 0 | 0 | 0 |
| 赫尔辛堡 | HELSINGBORG | 2500 | 125 | 0 | |
| 英国 | 艾冯郡 | AVONMOUTH | 0 | 0 | 0 |
| 赫尔 | HULL | 5775 | 550 | -225 | |
| 利物浦 | LIVERPOOL | 0 | 0 | 0 | |
| 纽卡斯尔 | NEWCASTLE | 0 | 0 | 0 | |
| 森德兰 | SUNDERLAND | 0 | 0 | 0 | |
| 美国 | 巴尔的摩 | BALTIMORE | 5300 | 5275 | -300 |
| 芝加哥 | CHICAGO | 0 | 0 | 0 | |
| 长滩 | LONG BREACH | 1525 | 0 | 0 | |
| 洛杉矶 | L.A. | 0 | 0 | 0 | |
| 新奥尔良 | NEW | 47050 | 0 | -50 | |
| 圣路易 | ST. | 31450 | 800 | -225 | |
| 总 计 | 178075 | 12050 | -1800 | ||
| 月份 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
| 0703 | |||||||
| 0704 | |||||||
| 0705 | |||||||
| 0706 | |||||||
| 0707 | |||||||
| 0708 | |||||||
| 0709 | |||||||
| 0710 | |||||||
| 0711 | |||||||
| 0712 |
| 成交量 | 总持仓 | 持仓增减 | 库存 | 库存增减 |
| - | 75351 | +487 | 36438 | - |
| 日期 | 非商业头寸 | 商业头寸 | 可报告头寸 | 不可报告头寸 | 基金净头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
| 01-02-07 | 5847 | 25841 | 4853 | 48084 | 24189 | 58784 | 54883 | 11469 | 15370 | -19994 |
| 01-09-07 | 6335 | 25590 | 4723 | 49018 | 26028 | 60076 | 56341 | 9803 | 13538 | -19255 |
| 01-16-07 | 5358 | 25985 | 4960 | 48370 | 24442 | 58688 | 55387 | 10245 | 13546 | -20627 |
| 01-23-07 | 5190 | 26561 | 5637 | 48626 | 24991 | 59453 | 57189 | 112740 | 13534 | -21371 |
| 01-30-07 | 5545 | 27129 | 6046 | 48462 | 24932 | 60053 | 58107 | 11395 | 13341 | -21584 |
| 02-06-07 | 5449 | 27347 | 5566 | 49215 | 26048 | 60230 | 58961 | 11805 | 13074 | -21898 |
| 02-13-07 | 5710 | 26386 | 5952 | 48111 | 26416 | 59773 | 58754 | 11030 | 12049 | -20676 |
| 02-20-07 | 5156 | 25867 | 5813 | 49013 | 26974 | 59982 | 58654 | 11338 | 12666 | -20711 |
| 02-27-07 | 5301 | 24153 | 4670 | 45559 | 24756 | 55530 | 53579 | 10333 | 12284 | -18852 |
| 03-06-07 | 5207 | 24486 | 4131 | 44591 | 24607 | 53929 | 53224 | 11566 | 12271 | -19279 |
| 03-13-07 | 4642 | 22907 | 4631 | 45244 | 25291 | 54517 | 52829 | 10639 | 12327 | -18265 |
| 03-20-07 | 7761 | 22839 | 6799 | 46270 | 30206 | 60830 | 59844 | 10473 | 11459 | -15078 |
| 03-27-07 | 8644 | 24550 | 7301 | 46281 | 31583 | 62226 | 63434 | 13295 | 12087 | -15906 |
期商评市
路透
LME:
伦敦金属交易所(LME)期铜价格周五攀升至16周高位,因市场相信中国第二季的铜需求将旺盛,加之美国公布的经济数据较预期强劲.
LME三个月期铜在美国公布数据後触及每吨6,935美元,为自去年12月12日以来高位,收报6,860美元,高于周四收盘位6,755.
自2月初触及10个月低位5,250美元以来,期铜价格已经回升了30%左右.
"未来数周推动市场的主要因素将是,对经济成长看法的变化,尤其是美国将公布的经济数据,"麦格理银行分析师Adam Rowley称.
"来自中国的(铜)需求,著实抵消了美国经济疲势的影响."
近来基本金属市场的人气不时显得沉闷,受美国疲弱的楼市和经济成长数据以及经济疑虑影响.
但周五美国公布的中西部制造业指数和营建支出数据强劲,提振了市场人气.
**本周市场波动加剧**
本周期铜交投震荡,因投资者赶在季末前轧平或调整部位,但对全球最大铜消费国--中国需求的乐观预期,主宰了市场人气.
中国五矿副总经理黄国平周四表示,预期中国的铜需求到2010年将增加21%,至450-470万吨,这巩固了市场对中国需求的预期.
期锡亦大幅波动.周二期锡触及每吨14,595美元的纪录高位,受对全球第二大产锡国印尼的供应忧虑影响.
之後锡价又大跌,因有传言称印尼已经或即将发放更多出口许可,促使投资者了结获利.
三个月期锡收报13,400美元,周四收盘报13,250.三个月期锌则上涨5美元,至3,255美元.
三个月期铝收盘持平,报2,780美元.三个月期铅升5美元,报1,920美元.三个月期镍则扬升至44,800美元,周四报43,850/44,000.
COMEX:
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五大涨近2%,收在四个月高位,稍早伦敦金属交易所(LME)铜价触及16周新高.
交易商表示,作空的投资人在月末及季末前轧平部位,也提振纽约期铜.
看好中国需求的市场人士也挂出投机买单.中国今年前两个月精炼铜进口量同比激增约1.8倍.
高于预期的2月营建支出数据也给此间市场气氛锦上添花.
5月期铜收高5.95美分或1.93%,至每磅3.1460美元,盘中高见3.16,为自12月6日触及3.2450以来的最高水准.
LME三个月期铜触及16周新高每吨6,935美元,终场收高105美元,报每吨6,860.
分析师将下周COMEX-5月期铜的阻力位设在3.20美元.若突破,则下一阻力位将在3.28.
COMEX期铜成交量估计为3,750口,远远小于周四的8,808口.
AMT
铜：止损买盘，获利了结入市令期铜走势波动，但最终收高。
铝：由于隔夜收盘坚挺引发早盘买盘，期铝盘初表现强劲，但上冲2,800美元/吨时压力很大。盘中时，期铝在淡静交投中攀升至2,815美元/吨的日内高点。
铅：继开盘上涨后，期铅走势沉重，但跟随其它基金属涨势。
锌：即日主要跟随期铜走势，虽然表现沉闷，尾盘中出现更多卖盘。
锡：表现平静，有少量新的商品交易顾问平仓活动。事实上，有迹象表明消费者愿意逢低买进。印尼方面还没有消息出现。
镍：即日大部分时间在10日均线附近波动。尾盘大量买盘推动期镍收于该位上方。
国际金融市场
美国股市：
道琼工业平均指数微涨5.60点或0.05%，收于12,354.35点。
纳斯达克综合指数小涨3.76点或0.16%，收于2,421.64点。
标准普尔500指数小跌1.67点或0.12%，收于1,420.86点。
欧洲股市：
法国CAC 40指数收盘涨0.5%，至5,658.88点。
德国DAX 30指数收盘涨0.7%，至6,943.17点。
伦敦富时100指数收盘跌0.2%，至6,314.10点。
纽约汇市尾盘:
今日 纽约 当日 今年以来2006年
尾盘价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
-----------------------------------------------------------------
欧元/美元 <EUR=> 1.3353 1.3331 +0.17 +1.19 1.3196
美元/日圆 <JPY=> 117.78 118.04 -0.22 -1.03 119.01
欧元/日圆 <EURJPY=> 157.33 157.38 -0.03 +0.13 157.12
美元/瑞郎 <CHF=> 1.2155 1.2174 -0.16 -0.24 1.2184
英镑/美元 <GBP=> 1.9673 1.9625 +0.24 +0.43 1.9588
美元/加元 <CAD=> 1.1534 1.1589 -0.47 -1.00 1.1650
澳元/美元 <AUD=> 0.8090 0.8067 +0.29 +2.53 0.7890
欧元/瑞郎 <EURCHF=> 1.6232 1.6235 -0.02 +0.91 1.6085
欧元/英镑 <EURGBP=> 0.6788 0.6790 -0.03 +0.74 0.6738
美国债市：
美国公债周五尾盘时大体持稳,虽然价格变动不大,但盘中走势有如坐过山车,一度因经济数据下滑至低位,而後又获避险买盘推升.
最新公布的美国经济数据不利债市,从消费者支出、通膨到制造业和营建业数据都呈现出人意料的强势.
Thomson IFR首席北美分析师Jeoff Hall表示:"我们先前还对经济略感悲观,现在情况突然变化,找不到降息的依据了.就好像一觉醒来,已在不同世界."
不过,地缘政治紧张气氛则对债市构成利好.有传闻称美国公民和企业被要求离开巴林,公债应声急速回升.
但几分钟後,白宫官员指对此警告未有听闻後,公债又回吐涨幅.
尘埃落定,10年期公债<US10YT=RR>仅小跌1/32,收益率(殖利率)报4.65%.
此间市场在美国公布了一众强劲经济数据後表现出的韧性,表明久疏关注的地缘政治忧虑重又成为投资人焦点所在.
这也说明10年期公债在收益率一个月高位4.65%有稳健支撑,部分因分析师依然推测美国经济前景可能偏于疲弱.
不过周五的数据动摇了前述看法,尽管部分数据可能不太重要,不足以引发市场人气的全面转变.
对债市最为不利的是,核心个人消费支出(PCE)物价指数按年跳升2.4%,愈发远离FED希望的区间.
个人支出和个人所得数据之强劲也令人意外,显示美国人并未像许多人担心的那样受楼市下滑所困扰.
制造业数据也令债市吃惊,3月芝加哥采购经理人指数(PMI)单月升幅为其历来最大.
分析师另外也在关注美国政府宣布将对从中国进口的涂布纸征收新的关税,许多人士将之解读为加强贸易保护主义政策的第一步.
摩根士丹利首席经济学家Stephen Roach表示:"针对中国的贸易保护主义立法将适得其反,效果同向美国消费者加税一样,并且还会减少中国对美国公债的需求."
该事件的长期效应还未在债市中显露,两年期公债<US2YT=RR>持平,收益率报4.58%,30年期公债<US30YT=RR>跌1/32,报4.85%.
-----------------------1943GMT------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债<US2YT=RR> 99-27/32 (+00/32) 4.587
五年期公债<US5YT=RR> 99-26/32 (-01/32) 4.542
10年期公债<US10YT=RR> 99-26/32 (-01/32) 4.648
30年期公债<US30YT=RR> 98-17/32 (-01/32) 4.844
国际商品市场
能源市场:
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周五小幅收低,4月汽油期约在到期前遭遇抛盘,影响油市走势,但伊朗扣押英国海军引发的紧张局势仍令跌幅有限.
分析师表示,今日为月末及季末,所以交易商轧平部位,锁定获利.
5月原油期货结算价跌0.16美元,或0.24%,报每桶65.87美元,今日波动区间介于65.51-66.78.
伦敦洲际交易所(ICE)5月布兰特原油期货结算价则涨0.22美元,至每桶68.10美元,盘中在67.88-69.14美元之间交投.
NYMEX-4月RBOB汽油期约挫2.4美分或1.12%,至每加仑2.1115美元,波动区间介于2.0990-2.1488,後一水准为去年8月10日以来最高.
4月取暖油期货收高0.22美分或0.12%,报每加仑1.8794美元,波动区间介于1.8685-1.9055,後者为去年9月7日来最高.
欧盟外交政策执委索拉纳周五表示,将试图说服伊朗释放被扣押的英国海军.欧盟表示对英国的支持,称英国士兵应被立即无条件释放.
另外,美国农业部周五公布的农作物种植展望报告也令汽油期货承压.受乙醇燃料需求的带动,美国农户今年预计将种植9,045.4万英亩可生产乙醇的玉米,种植面积料为63年最多.
贵金属市场:
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周五收高,因美元下滑,且伊朗与英国之间唇枪舌剑,投资者赶在周末前增持多头部位.
6月期金收高1.40美元至每盎司669.00,波动区间介于666.50-673.80.
Wisdom Financial资深市场策略师Emanuel Balarie称,因美国政府表示将对来自中国的涂布纸征收反补贴税,引发美元全面下滑,这推升了金价.
Balarie说道:"我认为,目前金价动能强劲.当然主要影响因素还是美元,围绕伊朗问题的局势,以及可能有基金重又买入."
Prospector资产管理公司总裁Leonard Kaplan称,金市的利空因素包括油价回落,但其远远不敌地缘政治风险的影响.
COMEX期金成交量估计为18,000口.
现货金<XAU=>报663.70/4.70美元,高于周四尾盘的661.20/1.70.伦敦金午後定盘价为661.75.
5月期银收高11.0美分至每盎司13.450美元,波动区间介于13.325-13.475.现货银<XAG=>报13.38/3.41,高于周四尾盘的13.26/3.29.
纽约商业期货交易所(NYMEX)7月铂金(白金)期货收高7.20美元至每盎司1,254.80.现货铂金<XPT=>报1,241.00/45.00.
6月鈀金期约收高1.25美元至每盎司357.25.现货鈀金<XPD=>报352.00/55.00.
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