国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
7825 |
7920.3 |
7745 |
7910 |
79155 |
243464+715 |
163200-2925 |
|
锡 |
13800 |
13837.5 |
13440 |
13537.5 |
3527 |
14300-4 |
8660-80 |
|
铅 |
1972.5 |
1997.5 |
1972.5 |
1990 |
10194 |
64237+422 |
41350+425 |
|
锌 |
3715 |
3775 |
3675 |
3750 |
30391 |
137206-781 |
97875-825 |
|
铝 |
2839.5 |
2857.5 |
2818.5 |
2827 |
98405 |
550900-2792 |
828150+5325 |
|
镍 |
47750 |
48175 |
47075 |
47350 |
16445 |
43047-201 |
4842+528 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
1848 |
331 |
632 |
594 |
102 |
221 |
74900 |
79155 |
|
铝 |
2632 |
170 |
2304 |
540 |
1735 |
1077 |
89421 |
98405 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
7810/20 |
7770/80 |
7035/45 |
6185/95 |
|
铝 |
2810/10.5 |
2838/38.5 |
2708/13 |
2528/33 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货/5月16日 |
31412 |
-1763 |
65563 |
-4778 |
|
5月17日/6月20日 |
46475 |
-206 |
93643 |
-1829 |
|
6月21日/7月18日 |
42500 |
-64 |
99689 |
561 |
|
7月19日/3个月 |
5708 |
1529 |
9860 |
3099 |
|
7月剩下部分 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
8月1日/63个月 |
117359 |
1219 |
282145 |
155 |
|
持仓总计 |
243464 |
715 |
550900 |
-2792 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
5月 |
6月 |
7月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
28.5/33.5b |
20.5/25.5b |
11.5/16.5b |
3.0/8.0b |
695/715b |
1510/1540b |
|
LME铝 |
34.5/29.5c |
21/16c |
0.5/4.5b |
0.5/2.5b |
119/129b |
299.5/314.5b |
|
LME锌 |
18.0/12.0c |
8.0/4.0c |
2.5c/0.5b |
1.0c/1.0b |
277/297b |
655/695b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
5月 |
7900 |
31.97 |
130.45 |
147.39 |
9052/7545 |
1736/448 |
|
6月 |
7850 |
34.28 |
373.07 |
349.26 |
21393/10849 |
2000/1700 |
|
7月 |
7850 |
34.72 |
477.15 |
462.33 |
4648/5012 |
0/100 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
4月 |
5月 |
6月 |
铝 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
多头 |
5% |
2 |
4 |
0 |
多头 |
1 |
5 |
3 |
|
10% |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
0 |
2 |
1 |
空头 |
1 |
3 |
3 |
|
10% |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
675 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
16200 |
1075 |
-200 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
1950 |
300 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
37875 |
6700 |
-1750 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
9500 |
850 |
-125 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
3350 |
200 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
5800 |
3100 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
6600 |
300 |
0 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
150 |
125 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
675 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
2375 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
4525 |
750 |
-125 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
225 |
200 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
1525 |
0 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
44725 |
4100 |
-525 |
|
圣路易 |
ST. |
27050 |
3125 |
-200 |
|
总 计 |
163200 |
20825 |
-2925 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0704 |
358.50 |
358.50 |
358.50 |
358.50 |
3.50 |
313 |
569 |
|
0705 |
357.20 |
360.00 |
356.00 |
358.60 |
3.35 |
10171 |
12469 |
|
0706 |
360.50 |
360.70 |
359.00 |
360.05 |
4.00 |
176 |
2349 |
|
0707 |
358.00 |
362.00 |
358.00 |
360.55 |
4.15 |
8426 |
49697 |
|
0708 |
360.00 |
360.00 |
359.00 |
359.40 |
4.20 |
28 |
1139 |
|
0709 |
357.70 |
358.05 |
356.70 |
358.05 |
4.25 |
758 |
5414 |
|
0710 |
354.50 |
355.40 |
354.50 |
355.40 |
4.35 |
8 |
879 |
|
0711 |
352.00 |
352.70 |
352.00 |
352.70 |
4.45 |
2 |
1001 |
|
0712 |
348.50 |
349.90 |
347.50 |
349.90 |
4.50 |
109 |
4094 |
|
0801 |
346.90 |
346.90 |
346.90 |
346.90 |
4.50 |
- |
683 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
- |
80138 |
+1721 |
34793 |
-147 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
01-23-07 |
5190 |
26561 |
5637 |
48626 |
24991 |
59453 |
57189 |
112740 |
13534 |
-21371 |
|
01-30-07 |
5545 |
27129 |
6046 |
48462 |
24932 |
60053 |
58107 |
11395 |
13341 |
-21584 |
|
02-06-07 |
5449 |
27347 |
5566 |
49215 |
26048 |
60230 |
58961 |
11805 |
13074 |
-21898 |
|
02-13-07 |
5710 |
26386 |
5952 |
48111 |
26416 |
59773 |
58754 |
11030 |
12049 |
-20676 |
|
02-20-07 |
5156 |
25867 |
5813 |
49013 |
26974 |
59982 |
58654 |
11338 |
12666 |
-20711 |
|
02-27-07 |
5301 |
24153 |
4670 |
45559 |
24756 |
55530 |
53579 |
10333 |
12284 |
-18852 |
|
03-06-07 |
5207 |
24486 |
4131 |
44591 |
24607 |
53929 |
53224 |
11566 |
12271 |
-19279 |
|
03-13-07 |
4642 |
22907 |
4631 |
45244 |
25291 |
54517 |
52829 |
10639 |
12327 |
-18265 |
|
03-20-07 |
7761 |
22839 |
6799 |
46270 |
30206 |
60830 |
59844 |
10473 |
11459 |
-15078 |
|
03-27-07 |
8644 |
24550 |
7301 |
46281 |
31583 |
62226 |
63434 |
13295 |
12087 |
-15906 |
|
04-03-07 |
9927 |
22818 |
6975 |
45184 |
32818 |
62086 |
62611 |
15100 |
14575 |
-12891 |
|
04-10-07 |
12333 |
22357 |
5866 |
45191 |
35468 |
63390 |
63691 |
16795 |
16494 |
-10024 |
|
04-17-07 |
13787 |
22572 |
5215 |
46119 |
36597 |
65121 |
64384 |
15536 |
16273 |
-8785 |
期商评市
路透
LME:
综合外电4月25日报道，伦敦金属交易所(London Metal Exchange，简称LME)基金属25日收盘表现好坏参半，因市场消化美国经济信息而出现的基金清仓令市场承压。
实际上，市场仍处于区间波动，且对美国经济方向感到困惑。这可能是因为美国GDP数据增长所致。
LME期铜25日收盘上涨0.5%，报7860美元/吨。
美国3月耐用品定单增长3.4%，预计增长2.7%。这可能由略有利空影响的新屋销售数据所弥补，新屋销售增长低于预期，这也引发了盘中基金属的部分基金卖盘。
对
铜价构成支撑的是秘鲁南方铜业公司(Southern Copper Corp.)Toquepala铜矿从21日开始罢工，而铜库存则持续下降。
其余基金属跟随期铜走势。期锡回落1%，其他金属则略向下整理。
LME期锌维持在3760美元/吨附近水平的正面波动，期锌价格自早盘低位反弹，而25日锌库存再次下降。自4月初以来，锌库存已经下降8%。
消息面，欧盟计划从07年1月1日起将关税从6%下调到3%，到09年取消这些关税。不过，在波兰推动下，德国、法国和西班牙反对该计划。
韩国浦项钢铁公司（Posco）称，其已开发了新的无镍不锈钢产品，较目前的不锈钢产品价格低50%左右。
COMEX:
综合外电4月25日报道，
COMEX期铜25日收盘上涨，支撑位水平买盘出现，再加上铜库存又一次下降，秘鲁罢工威胁，这些
都使得期
铜价格收复前一交易日的跌幅。
COMEX7月期铜25日收盘上涨4.15美分，报3.6055美元/镑。
伦敦金属交易所25日铜库存下降2925吨，到163,200吨。COMEX24日铜库存下降124短吨，到34,940短吨。
新兴市场经济显示出持续增长信号。
5月期铜第一个通知日为30日。
AMT
铜：获LME铜库存下降2925吨的推动，当日
铜价表现强劲。秘鲁潜在的供应形势紧张也对市场提供支撑。但预计后市铜市可能显露疲态，初步支撑位于7500美元，最终可能会下测7000美元附近的支撑。
铝：再度呈现波动走势，早盘出现的卖盘一度将价格打压至2820美元，而在该位出现的中国帐户的买盘则提供有力支撑，并在空头回补活动的推动下回升至2860美元。但午盘后再度出现抛盘将铝价推低。预计后市可能进一步走软，初步支撑位于2810美元。
铅：当日表现平静，收盘略低于2000美元水平。后市可能走软。
锌：当日收盘收高。早盘自低位反弹，主要获得LME锌库存再次下降的影响。
锡：未提供。
镍：未提供。
国际金融市场
美国股市：
道琼斯工业股票平均价格指数飙升135.95点，至13,089.89点，创收盘新高，涨幅1.05%。该指数盘中一度升至13,107.45点。
纳斯达克综合指数涨23.35点，收于2,547.89点，涨幅0.92%。
标准普尔500指数涨15.01点，收于1,495.42点，涨幅1.01%。该指数目前距离2000年3月24日创下的历史高点1,527.46点仅有32点。
欧洲股市：
伦敦富时100指数收盘涨0.5%，至6,461.90点。
德国DAX Xetra 30指数收盘涨1%，至7,343.08点。
法国CAC 40指数收盘涨1%，至5,947.33点，该指数一度触及5,962.39点的盘中高点，为2001年2月以来的最高水平。
纽约汇市尾盘:
欧元兑美元报1.3643，高于24日纽约尾盘报1.3638，25日纽约早盘一度触及1.3666美元。
美元兑日圆报118.73，高于24日纽约尾盘报118.59。
欧元兑日圆报161.99，24日纽约尾盘报161.75。
美元兑瑞郎报1.2043，高于24日纽约尾盘报1.2025。
英镑兑美元报2.0022，高于24日纽约尾盘报2.0018。
美国债市：
美国公债价格周三走软,因美股道琼工业指数升至纪录高位,而强劲的企业投资数据也抑制了美国经济正在趋疲的想法.
投资人重投股市怀抱,将道琼工业指数<.DJI>推高,攻克13,000点关口,为道指创下新的里程碑.
巴克莱资本驻纽约的美国公债交易联席主管Adam Brown表示,"股市表现也整体上令投资人对经济更为乐观,因此也使债市承压."
指标10年期公债<US10YT=RR>跌7/32,收益率(殖利率)报4.65%,周二尾盘报4.62%.
美国银行证券经济分析师Matthew Moore表示:"股市强势是影响债市的一个因素."
今日稍早,美国公布耐久材(耐用品)订单报告,显示企业投资仍稳健,与楼市疲弱形成对比,并压低公债价格.
但3月新屋销售增幅低於预期,限制了债市涨幅.昨日公布的成屋销售月度降幅为1989年来最甚.
大量新债发售也令债券价格上涨空间有限,交易商通常在公债标售前试图打压公债价格.
不过,尽管周三午间发售的180亿美元两年期公债需求良好,但对交投的影响不大.
两年期公债<US2YT=RR>跌2/32,收益率自周二尾盘的4.61%升至4.64%.
周四将发售130亿美元五年期公债.
美国联邦储备理事会(FED)今日发布的褐皮书,显示多数地区经济温和或小幅成长,物价普遍稳定或小幅增长,但该报告对市场无甚影响.
五年期公债<US5YT=RR>跌5/32,收益率自周二尾盘的4.52%升至4.55%.30年期公债<US30YT=RR>跌13/32,收益率报4.84%,周二尾盘报4.81%.
-----------------------2014GMT--------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债<US2YT=RR> 99-24/32 (- 2/32) 4.644
五年期公债<US5YT=RR> 99-25/32 (- 5/32) 4.549
10年期公债<US10YT=RR> 99-24/32 (- 8/32) 4.656
30年期公债<US30YT=RR> 98-22/32 (-13/32) 4.834
国际商品市场
能源市场:
纽约商业
期货交易所(NYMEX)汽油期货周三收在八个月最高收盘水准,并带动原油期货上涨逾1美元,因政府数据显示,汽油库存连续第11周减少.
由於汽油库存降幅大于预期,上周已降至2005年10初来最低水准,因炼厂产能利用率意外下滑,尽管炼厂已从季度性检修中复工.
分析师原先预期,炼厂产能利用率上升,原油库存减少,但原油库存意外增长.
NYME-6月原油期货收高1.26美元或1.95%,结算价报每桶65.84美元,盘中在64.52-65.92之间波动.周二该期货高见66.30美元.
伦敦布兰特6月原油期货收高1.41美分或2.1%,报每桶68.57美元,交投区间为67.06-68.66.
5月RBOB汽油期货收高7.37美分或3.34%,至每加仑2.2826美元,为去年8月7日收在2.32美元以来最高收位.盘中高见2.285美元,为去年8月8日来最高.今日最低报2.207.
汽油期货已是连续第六个交易日上涨.
5月取暖油期货收高5.55美分或3.01%,至每加仑1.9015美元,为3月12日来最高收位.盘中交易区间介于1.8460-1.9050,後者为4月16日来最高.
美国能源资料协会(EIA)公布,截至4月20日该周,汽油库存减少280万桶,市场原先预期减少40万桶.原油库存增加210万桶,预测值为减少100万桶.
贵金属市场:
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周三收盘略跌,受选择权到期相关卖压及油价上涨的双重影响,交易商称近期料出现更多波动.
交投最为活跃的COMEX 6月期金收低0.30美元,至每盎司687.40美元,盘中交投区间为685.80-690.00.
独立交易商Jonathan Jossen认为,鉴於能源市场走强,
金价周三应收升."市场变动不大,很可能与选择权有关."
Jossen称,店头交易
黄金选择权定於周四到期,这可能加剧了市场的波动,因为当投资者仔细考量是否执行选择权时,不同的交易策略间相互影响.
COMEX今日场内交易温和,最终成交量预计为49,433口.
现货金<XAU=>报684.50/5.00美元,高於周二纽约尾盘的684.10/4.60,伦敦金午後定盘价为684.00.
美国原油期货今日收涨1.26美元至每桶65.84美元.
其他贵金属方面,期银跟随黄金步伐下行.COMEX 5月期银收低1.70美分至每盎司13.765美元,盘中波动区间为13.730-13.890美元.现货银<XAG=>报13.78/3.83,周二尾盘报13.78/3.81.
铂金(白金)类金属继周二大跌後,今日反弹.
贵金属咨询机构--黄金矿业服务公司(GFMS)认为,铂金料触及每盎司1,450美元的纪录高位,因市场人气看多且美元疲弱,尽管供应量可能富余.
6月鈀金升4.05美元或1.1%,收报每盎司383.05美元.现货鈀金<XPD=>报378.00/383.00.
NYMEX 7月铂金收涨5.70美元至每盎司1,317.20美元.现货铂金<XPT=>报1,298.00/1,303.00.
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