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    2014套保与套利基础实务及实战演练系列

    放大字体  缩小字体 发布日期:2014-08-21  浏览次数:491   状态:状态
    展会日期 2014-09-13 至 2014-10-25
    展出城市 上海市
    展出地址 上海吉臣酒店8楼雾凇厅(上海市静安区万航渡路818号,近长寿路)
    展馆名称 上海吉臣酒店8楼雾凇厅
    主办单位 上海市工商业联合会有色金属贸易商会
    承办单位 上海金属网

    展会说明

      高级研修会

      主办单位:上海市工商业联合会有色金属贸易商会

      申银万国期货有限公司

      承办机构:上海金属网

      支持媒体:路透中文网、阿里巴巴、中国铝业网、铜之家、中国镍钴网、东方财富网、中国金属网、百师特-财顺、中铝网

      时间:基础实务班:2014.9.13-14日 (两天周末)

      实务演练班:2014.10.12-13日(含一个工作日)

      终极演练班:2014.10.24-25日(含一个工作日)

      地点:上海吉臣酒店8楼雾凇厅(上海市静安区万航渡路818号,近长寿路)

      课程背景:

      今年以来,金属国际贸易市场一直比较艰难,有色金属进口比价持续大幅倒挂,令下游企业进口量大幅下滑。而5月底6月初发生的青岛骗贷案令部分贸易商、银行、仓储公司等机构损失巨大,银行、仓储公司对仓单质押进一步限制,且银行对开证企业和贴现企业的资质审查也日趋严格,开证保证金也不断提高,这无疑增加了企业的开证成本和贴现成本。目前很多国际贸易企业无法承受如此高的融资成本,而不断缩减开证金额,甚至暂停开立信用证。

      金属国际贸易市场举步维艰令期货市场的无风险套利更显重要,大家都知道套期保值是现货市场的风险管理工具,而套利交易则是利用不同的金属品种之间、期货的时间价值和不同市场之间的差异进行套利,这是一个技术活。金属市场上新人辈出,在现货市场艰难的时候,尤其需要期货技术来弥补现货的损失。

      因此上海金属网据此推出了本次套期保值与套利投资系列培训专题,分为基础与实战培训,以适合不同水平的从业人员。本期将先从套期保值与套利投资基础培训开始,逐步带领大家由浅入深的了解金属国际贸易市场,并最终运用期货工具为自己规避风险。

      会议对象:

      ★ 期货、证券、基金业行业的初入行人员

      ★ 金属矿石采选、冶炼企业

      ★ 金属国内贸易商、进出口贸易商

      ★ 生产金属制品及下游企业

      ★ 希望培养自己期货交易员的投资公司

      会议安排:

      第一场基础实务班

      l2014年9月13日上午

      时间课题

      9:00-10:30

      伦敦金属交易所介绍★LME的历史、架构及服务

      ★LME的角色及合约

      ★LME的定价方法

      ★LME的交割日结构介绍

      ★LME的市场术语

      ★LME交易中的调期、升贴水

      ★LME做市商制度、仓单及实物交割、清算

      ★如何在LME进行交易

      ★LME经纪商的角色

      ★在LME交易的结算

      ★LME监管

      ★在LME交易有哪些新的政策或规定?

      ★介绍CME、LME和SHFE的区别

      10:30-10:45茶歇

      10:45-12:00

      金属国际贸易实务

      及点价和调期交易

      ★国际金属贸易操作流程

      ★如何订货

      ★外贸合同的制作以及合同包含哪些重要的信息点

      ★付款方式:信用证、TT、DP

      ★交单流程及所需要的单据

      ★点价期的概念

      ★如何在LME进行点价

      ★如何设定止损价

      ★止损价包括上止损和下止损的两个概念及实务操作

      ★LME的调期(Carry)操作

      ★调期的概念以及具体操作

      ★质量和重量争议的处理

      ★信用证问题以及解决办法汇总

      ★转卖操作中的注意事项

      ★进口报关及销售

      ★国际金属贸易案例分析

      ★如何测算信用证贸易过程中的现金流状况

      ★青岛港骗贷事件对国际贸易有哪些影响?

      ★在业务操作过程中,如何规避类似青岛港事件引发的风险?

      ★大宗商品贸易融资的现状以及融资成本的变化

      12:00-14:00午餐

      14:00-15:15

      青岛骗贷案之后,金属国际贸易仓储业务的新变化★仓储公司在操作方面有哪些新的规定

      ★仓储公司采取了哪些措施来规避仓单融资骗贷风险?

      ★仓储公司对金属企业信用证融资的风险管理

      ★仓储公司对仓单质押融资方面有哪些新的限制

      15:15-15:30茶歇

      15:30-17:00

      离岸贸易与离岸金融市场★人民币离岸市场的最新发展现状

      ★跨境贸易人民币结算最新政策

      ★跨境贸易人民币结算交易范围

      ★跨境人民币结算模式

      ★外汇投资结算便利化新政

      ★境内外融资的主要差异

      ★内保外贷与内存外贷

      l2014年9月14日上午

      时间课题

      09:00-09:45

      宏观热点形势分析——

      房地产业如何演绎★房地产业如何演绎

      ★进出口形势和汇率政策

      ★中国经济为何保底

      ★中国货币政策目标

      ★经济新常态下的改革路径

      ★宏观形势与金融期货

      ★欧美货币政策调整趋势

      ★大宗商品展望

      09:45-10:00茶歇

      10:00-11:00

      期货基础知识★期货无处不在

      ★期货市场的起源

      ★中国期货市场的历史

      ★什么是期货合约

      ★期货与现货市场的差异

      ★期货与远期市场的差异

      ★期货市场的监管

      ★中国期货市场的现状

      ★期货市场的交易规则

      ★如何参与期货市场

      11:00-12:00

      有色金属产业链介绍级交易策略★产业链介绍

      ★铜价格趋势分析框架

      ★铜历史上案例分析——住友事件等

      ★铜期货合约介绍

      ★目前铜产业链核心因素

      ★未来铜价价格走势预测

      ★期货市场交易策略介绍

      12:00-14:00午餐

      14:00-15:45

      期货交易软件应用与实务★期货交易软件分类

      ★交易软件功能比较与注意事项

      ★快期交易系统

      ★博易大师闪电手交易系统

      ★程序化软件办理

      ★日内交易演练

      15:45-16:00茶歇

      16:00-17:00

      企业客户风险管理模式及案例分享★产业客户风险管理服务简介

      ★有色金属期现结合交易模式案例分享

      ★农产品期现结合交易模式案例分享

      ★风险管理核心:敞口头寸与时间周期

      ★黑色金属风险管理案例

      ★贵金属风险管理案例

      ★申银万国期货风险管理服务介绍

      第二场实务演练班

      l2014年10月12日

      09:00-10:45

      套期保值基础知识详解★买货方如何利用套期保值进行风险管理?

      ★卖货方如何进行套期保值进行风险管理?

      ★套期保值的误区

      ★金属市场套期保值的发展趋势

      ★金属贸易中哪些方面可能会产生风险点

      ★如何根据风险点划分保值类型

      ★如何将贸易中的风险进行量化

      ★如何制定套期保值策略和优化保值方案

      ★如何跟踪套期保值以及控制保值风险

      ★如何对套期保值效果进行评估

      ★套期保值经典案例分析

      ★各品种套期保值基本方法

      10:45-11:00茶歇

      11:00-12:00

      LME期货和LME掉期套期保值介绍★ LME历史和专业术语

      ★ LME每日交割结构介绍

      ★ LME价格结构的升水和贴水

      ★ 如何使用LME期货进行套期保值

      ★ 如何使用LME掉期进行套期保值

      ★ 套利保值案例分析与研究

      12:00-14:00午餐

      14:00-15:00

      黑色产业链套期保值基础知识与案例分析★ 黑色金属企业的经营风险

      ★ 黑色金属期货市场如何规避风险

      ★ 钢材企业套期保值的基本模型与策略

      ★ 钢材企业如何利用期货参与套期保值

      ★ 钢材企业套期保值的风险管理

      ★ 黑色产业链期货套期保值案例

      ★ 正确认识套期保值风险和盈利

      ★ 利用期货市场辅助现货经营

      15:00-16:15

      套利投资专题基础知识详解★套利的概念、类型、特点

      ★跨期套利交易分析方法与技巧

      ★跨商品套利分析方法与技巧

      ★跨市套利分析方法与技巧

      ★期现结合的套利设计

      ★进口和跨市套利设计

      ★LME与SHFE跨市套利

      ★跨市套利的理论基础

      ★影响套利操作的主要因素

      ★跨市套利交易的风险和收益

      16:15-17:00

      青岛港事件之后,银行对贸易融资业务有哪些新的规定★大宗商品贸易融资的现状以及融资成本的变化

      ★银行如何避免假仓单重复质押引发的风险

      ★银行对贸易融资业务采取了哪些新的规定

      ★银行的新规定对信用证融资成本有哪些影响

      ★银行如何平衡贸易融资监管和企业服务之间的矛盾?

      l2014年10月13日

      09:00-10:30

      期货技术分析★期货图表类型介绍

      ★趋势和盘整形态分析

      ★K线图经典形态介绍

      ★趋势中途进入和金字塔方式

      ★选择止损点

      ★设置目标和其他退出原则

      ★图表分析中最重要的准则

      ★动能指标及应用

      ★交易系统:结构及设计

      ★交易心法

      10:30-10:45茶歇

      10:45-12:00

      国内外程序化交易发展现状★程序化交易系统的开发

      ★程序化交易投机类策略的开发

      ★程序化交易对冲类策略的开发

      ★程序化交易在实盘中的应用

      ★程序化交易在仿真盘中的演示

      ★程序化交易的优劣分析

      ★程序化交易在实盘交易中应当注意的事项

      12:00-13:30午餐

      13:30-14:30

      期货量化交易实战案例及人工智能模型理念★量化交易系统风险分析

      ★量化模型启停方法

      ★交易品种的选择

      ★量化投资组合实战设计原理

      ★投资组合策略库的设计

      ★投资组合的仓位控制及风控方案

      ★人工智能模型设计理念

      ★人工智能模型面临的挑战

      15:15-16:30

      多因子模型构筑股指阿尔法策略基础★阿尔法策略概念介绍

      ★不同类别的阿尔法策略简介

      ★多因子模型概念介绍

      ★有效因子的选取

      ★因子权重的分配

      ★择时与优化

      ★多因子模型构筑股指阿尔法策略实战案例

      第三场终极演练班

      l2014年10月24日

      09:00-10:30

      期货套利策略探讨与演练★期货套利与投机的区别

      ★期现套利模式分析

      ★跨期套利模式分析

      ★跨市套利模式分析

      ★正向套利与反向套利

      ★套利中的风险控制

      ★期货套利操作案例分析

      ★套利交易模拟演练

      10:30-11:30

      程序化交易策略构建及现场模拟交易演练★程序化交易发展历程简介

      ★国内主要程序化交易平台简介

      ★程序化交易策略类型介绍

      ★常见日内短线交易策略介绍

      ★日内短线交易策略开发过程介绍

      ★程序化交易策略模拟交易现场演示

      ★程序化策略绩效评估介绍

      11:30-13:30午餐

      13:30-15:00

      期权套利实务及演练★ 期权的概念

      ★ 期权合约简介

      ★ 期权与其他工具的对比

      ★ 期权的价值状态以及期权价值的构成

      ★ 期权的理论价值及计算方式

      ★ 有套利空间时如何操作

      ★ 仿真交易中的套利空间

      ★ 期权的组合交易

      ★ 如何在仿真交易中构建组合?

      ★ 仿真交易实战

      15:00-15:15茶歇

      15:15-16:30

      产业链对冲交易策略分享及演练★期货交易模式介绍

      ★宏观对冲交易模式介绍

      ★产业链对冲交易模式介绍

      ★案例分享

      ★产业对冲VS传统交易模式

      ★后市策略分享

      l2014年10月25日

      总结,答疑,互动。

      注:以上时间安排根据当天实际授课情况可能有些微调。

      上海金属网会议部

      联系人:蒋小姐、吴小姐

      电话:021-52711362、62578214、62570000-1108

      地址:物贸大厦1105、1106、1107、1108

      传真:021-62578213

      邮箱:peixun@shmet.net

      报名网址:http://zixun.shmet.com/peixun/27th/kcap4.html


    联系方式
    联系人:蒋小姐、吴小姐
    电话:021-52711362、62578214、62570000-1108
     
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